Diagramme zeigen verschiedene Portfolios
Fachwissen

Wissen zu Portfolios und Risiko

Wie können verschiedene Annahmen die Wertentwicklung beeinflussen? Im Bereich Vermögensaufteilung und Risikoanalyse gibt es zahlreiche Ansätze, die sich anhand historischer Marktdaten praxisnah vergleichen lassen. Objektive Analysen unterstützen Sie dabei, Entwicklungen nachzuvollziehen.

Grundlegende Begriffe wie Korrelation, Volatilität und Diversifikation sind entscheidend für das Verständnis von Schwankungen und Szenarien. Ziel ist es, Zusammenhänge sichtbar zu machen, ohne Empfehlungen oder Prognosen zu liefern.

Grundlagen

Diversifikation

Verteilung von Kapital auf verschiedene Anlageklassen, um Schwankungen zu reduzieren.
Analyse

Korrelation

Maß für die gleichlaufende oder gegenläufige Entwicklung verschiedener Anlageklassen.
Risiko

Volatilität

Kennzahl für die Stärke der Wertschwankungen eines Portfolios über einen bestimmten Zeitraum.
Risiko

Drawdown

Größter Wertverlust in einer bestimmten Zeitspanne, gemessen vom Höchst- zum Tiefststand.

Vergleich

Benchmark

Vergleichswert, der als Referenz zur Bewertung einer eigenen Strategie dient.
Grundlagen

Asset Allocation

Verteilung von Vermögenswerten auf verschiedene Anlageklassen und deren Gewichtung.
Analyse

Sharpe Ratio

Kennzahl zur Bewertung des Verhältnisses von Mehrertrag zu Risiko eines Portfolios.
Analyse

Kumulierte Rendite

Summe der Wertentwicklung über einen bestimmten Zeitraum hinweg.

Analyse

Risiko-Ertrags-Profil

Darstellung des Zusammenhangs zwischen möglicher Wertentwicklung und Schwankungsrisiko.
Strategie

Rebalancing

Anpassung der Gewichtungen im Portfolio, um die ursprüngliche Aufteilung wiederherzustellen.
Grundlagen

Streuung

Verteilung der Investitionen auf unterschiedliche Anlageklassen zur Risikominderung.

Analyse

Standardabweichung

Statistisches Maß für die Streuung der Wertentwicklungen eines Portfolios.

Häufige Fragen

Was ist Diversifikation?

Die Verteilung des Kapitals auf unterschiedliche Anlageklassen, um Schwankungen zu verringern.

Was zeigt die Volatilität an?

Sie misst die Intensität der Wertschwankungen in einem bestimmten Zeitraum.

Wie funktioniert die Portfoliosimulation?

Gewichtungen und Zeiträume werden festgelegt, dann erfolgt eine grafische Analyse der Entwicklung.

Welche Daten werden genutzt?

Historische Marktdaten – alle Quellen sind transparent ausgewiesen.

Kann ich Szenarien exportieren?

Ja, Ergebnisse können zur späteren Analyse als Grafik gespeichert werden.

Brauche ich Vorkenntnisse?

Nein, Erklärungen führen Schritt für Schritt durch die Anwendung.

Was ist ein Drawdown?

Der größte zwischenzeitliche Wertverlust innerhalb eines Zeitraums.

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